|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Задача оптимального потребления для риск-нейтрального инвесторастатья Исследовательская статья
- Авторы: Морозов В.В., Ковяшев Р.А.
- Журнал: Прикладная математика и информатика. Труды факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова
- Номер: 79
- Год издания: 2026
- Первая страница: 87
- Последняя страница: 94
- Номер статьи: 6
- Аннотация: Работа посвящена построению оптимальных стратегий потребления и управления финансовым портфелем инвестором, имеющим нейтральное отношение к риску. Найдены функция выигрыша и оптимальный порог для стоимости портфеля, при превышении которого инвестор потребляет с максимальной интенсивностью.
- Добавил в систему: Морозов Владимир Викторович