|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
On the entropy-minimal martingale measure in the exponential Ornstein–Uhlenbeck stochastic volatility modelстатья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 января 2026 г.
- Авторы: Kabanov Yuri, Sonin Mikhail A.
- Журнал: Annals of Operations Research
- Год издания: 2025
- Издательство: Springer Nature
- Местоположение издательства: Switzerland
- DOI: 10.1007/s10479-025-06941-w
- Аннотация: We consider a stochastic volatility model where the price evolution de- pends on the exponential of the Ornstein–Uhlenbeck process. After a brief revision of the related theory the entropy-minimal equivalent martingale measure is calculated.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович