|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Влияние изменения овернайтных процентных ставок на отраслевые индексы МосБиржистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Автор: Плачинда К.Д.
- Журнал: Вестник Института экономики Российской академии наук
- Том: 2
- Номер: 2
- Год издания: 2025
- Издательство: Ред. журн.
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 120
- Последняя страница: 143
- Аннотация: Исследование оценивает влияние изменения овернайтной ставки RUONIA на динамику отраслевых индексов МосБиржи полной доходности «брутто». Проанализированы котировки индексов, рассчитаны вмененные в процентные свопы ставки RUONIA на T+1, а также построены прогнозные модели с использованием машинного обучения и проведен их бэктест. Результаты показывают, что модели правильно предсказывают направление изменения индексов более чем в 50% случаев. Выявлена взаимосвязь между изменением вмененной ставки RUONIA и динамикой индексов. Это подтвер-ждает, что ставка RUONIA и прогноз по ней могут быть использованы для улучшения прогнозирования изменений котировок индексов, оптимизируя портфельную теорию и стратегии инвесторов.
- Добавил в систему: Плачинда Константин Дмитриевич