|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Калибровка распределения SU-Джонсона будущей цены базового актива на основе цен опционовстатья
- Авторы: Арбузов П.А., Голембиовский Д.Ю.
- Журнал: Проблемы анализа риска
- Том: 21
- Номер: 2
- Год издания: 2024
- Первая страница: 78
- Последняя страница: 93
- Аннотация: Исследование посвящено прогнозированию базового актива опционов на основе их рыночных котировок. Рыночные цены опционов отражают ожидания участников торгов о будущей динамике базового актива. В статье рассмотрено, как от реальных цен опционов перейти к вероятностному распределению будущей цены базового актива, а также приведены статистические исследования точности полученных распределений.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич