|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю, заданному многомерным дважды стохастическим процессомстатья
- Авторы: Румянцева О.И., Хохлов Ю.С.
- Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
- Номер: 3 (30)
- Год издания: 2013
- Издательство: Твер. гос. ун-т
- Местоположение издательства: Тверь
- Первая страница: 65
- Последняя страница: 71
- DOI: ISSN: 1995-0136
- Аннотация: Предлагается представление портфеля ценных бумаг в виде дважды стохастического пуассоновского процесса. Найдена оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю. The representation of securities portfolio in the form of twice stochastic Poisson process is considered. Tail Conditional Expectation estimate for a Portfolio components is obtained.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | tvgu_rumyantseva.pdf | 196,6 КБ | 10 марта 2016 [yskhokhlov] |