|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Drift estimation for a Lévy-driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tailsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 декабря 2020 г.
- Авторы: Gushchin Alexander, Pavlyukevich Ilya, Ritsch Marian
- Журнал: Statistical Inference for Stochastic Processes
- Том: 23
- Номер: 3
- Год издания: 2020
- Издательство: Springer Nature
- Местоположение издательства: Switzerland
- Первая страница: 553
- Последняя страница: 570
- DOI: 10.1007/s11203-020-09210-8
- Аннотация: We consider the problem of estimation of the drift parameter of an ergodic Ornstein–Uhlenbeck type process driven by a Lévy process with heavy tails. The process is observed continuously on a long time interval [0, T], T→∞. We prove that the statistical model is locally asymptotic mixed normal and the maximum likelihood estimator is asymptotically efficient.
- Добавил в систему: Гущин Александр Александрович