|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Премии за риск инфляции в структуре процентных ставок в России в 2003-2018 годахстатья
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 ноября 2019 г.
- Авторы: Гуров И.Н., Бобков Глеб Александрович
- Журнал: Вестник Института экономики Российской академии наук
- Номер: 5
- Год издания: 2018
- Издательство: Ред. журн.
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 144
- Последняя страница: 160
- DOI: 10.24411/2073-6487-2018-00011
- Аннотация: Вследствие неопределенности относительно будущей инфляции инвесторы не могут заранее определить величину ожидаемых доходов в реальном выражении. В связи с этим любой не склонный к риску инвестор будет требовать дополнительную премию к ожидаемой доходности по вложенным средствам, которая называется премия за риск инфляции. Целью настоящего исследования является оценка размера премии за риск инфляции в структуре процентных ставок в России для каждого года в период с 2003 по 2018 гг. на основе авторской модели. В результате исследования впервые были рассчитаны значения премии за риск инфляции в структуре процентных ставок и реальные процентные ставки в России за 16-ти летний период. Значения премии за риск инфляции в указанный период принимали статистически значимые значения от 0,46 до 3,49 процентных пунктов. Результаты исследования могут быть использованы при оценке стоимости активов, разработке мер по стимулированию инвестиций в России, а также в исследованиях в области денежно-кредитной политики.
- Добавил в систему: Гуров Илья Николаевич