СУПЕРХЕДЖИРОВАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНОМ РЫНКЕ С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ И КОНЕЧНЫМ ГОРИЗОНТОМстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 24 января 2020 г.
Аннотация:Установлен критерий существования разложения, обобщающего известное равномерное разложение Дуба на множество эквивалентных вероятностных мер. На основании критерия получены необходимые и достаточные условия существования минимального суперхеджирующего (относительно любой меры из множества эквивалентных) портфеля американского опциона на неполном рынке без трения с конечным числом рисковых активов, дискретным временем и конечным горизонтом. Приведен пример построения такого портфеля для американского опциона с произвольным ограниченным динамическим платежным обязательством на неполном рынке с одним рисковым активом.