ИСТИНА

Питербарг Владимир Ильич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей, главный научный сотрудник, с 1 мая 1971

доктор физико-математических наук с 1984 года

профессор по специальности № 01.01.05 с 13 декабря 1990 г.

Соавторы: Хашорва Э., Hüsler J., Конаков В.Д., Кобельков С.Г., Стаматович С., Родионов И.В., Коршунов Д.А., Фаталов В.Р., Huesler J., Wong K.T., Беляев Ю.К., Кремена Е.В., Rychlik I. показать полностью..., Жданов А.И., Козлов А.М., Кормош Я., Мазур А.Е., Присяжнюк В.П., Селезнев О.В., Albeverio S., Belyaev Y.K., Einmahl John H.J., Jürg H., Ladneva A., Mishura Y.S., Mladenović P., Panov V., Popivoda G., Prisyazhnyuk V.P., Rumyantseva E., TARAN V., Булонь П., Клебан А.О., Козик И.А., Михайлова Н.В., Ральченко К.В., Стаматович Б., Степанов В.Н., Тюрин Ю.Н., Тюрин Ю.Н., Хюслер Ю., Черевичкина Н.И., Черневский Л.В., Щербакова Ю.А., Alieva P.N., Anton Y., Boulongne P., C-S W., Daniel P., Dümbgen L., Enkelejd H., Farkas Y., Galgani L., Guo M., Jarušková D., Julia F., Konakov V., Konakov V.D., Konstant D.G., Konstantinides D.G., Kostiantyn R., Lanpeng J., Laurens d., Mikhaleva T.L., Noak B., Patrick B., Penskaya M.Y., Pikersgil' E.A., Ross M.J., Simonova I.É., Stamatovič S., Weber M., Wu Y.I., Yueming Z., Yurchenko-Tytarenko Y.A., Zhang Y., Zhilinskii B.I., Zolud D., de Haan L., Арнольд В.И., Баласанова Е.В., Болсинов А.В., Варченко А.Н., Гнеденко Д.Б., Головизнин В.М., Довгалюк В.В., Зубова Н.М., Ильяшенко Ю.С., Киселев В.П., Козлов В.В., Колузанов Ф.Э., Мiшура Ю.С., Макаренкова Г.И., Михалева Т.Л., Нейштадт А.И., Ольшанский К.А., Ольшанский М.А., Пикерсгиль Е.А., Романова Т.А., Симонова И.Э., Сюлюкин А.В., Таран В.В., Фокин Д.В., Хованский А.Г., Юрченко-Титаренко А.Ю., Ященко В.В.

197 статей, 12 книг, 9 докладов на конференциях, 8 тезисов докладов, 4 НИР, 6 членств в редколлегиях журналов, 24 диссертации, 64 дипломные работы, 28 курсовых работ, 9 учебных курсов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 680, Scopus: 712
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 838035

Scopus Author ID: 6701431480

Деятельность

• Статьи в журналах

  • • 2024 О вероятности превышения высокого уровня гауссовским процессом с постоянной дисперсией и переменной гладкостью
    • Питербарг В.И., Колузанов Ф.Э.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.)
  • • 2023 Об асимптотическом поведении точечных процессов выходов за высокие уровни гауссовской стационарной последовательности
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 6, с. 23-26
  • 
    • 2022 On the maximum of a Gaussian process with unique maximum point of its variance
    • Kobelkov S.G., Piterbarg V.I., Rodionov I.V., Hashorva E.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), том 262, № 4, с. 504-513 DOI
  • • 2022 О сопровождающих мерах и асимптотических разложениях в предельной теореме Б. В. Гнеденко
    • Питербарг В.И., Щербакова Ю.А.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 67, № 1, с. 57-80 DOI
  • 
    • 2021 Certain modern developments in stochastic extreme value theory, on occasion of 110th birthday of Boris Vladimirovich Gnedenko
    • Piterbarg V.I., Rodionov I.V.
    • в журнале Reliability: Theory & Applications, издательство Gnedenko Forum (on-line), том 16, № 4, с. 16-25 DOI
  • 
    • 2021 Correction to: On maximum of Gaussian random fields having unique maximum point of its variance
    • Kobelkov Sergey G., Piterbarg Vladimir I., Rodionov Igor V.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 24, № 1, с. 85-90 DOI
  • • 2021 Extremes of Gaussian non-stationary processes and maximal deviation of projection density estimates
    • Konakov V., Panov V., Piterbarg V.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 24, с. 617-651 DOI
  • • 2021 High Excursions of Gaussian Nonstationary Processes in Discrete Time
    • Kozik I.A., Piterbarg V.I.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), с. 159-169 DOI
  • 
    • 2020 High excursions of Bessel and related random processes
    • Piterbarg Vladimir I., Rodionov Igor V.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 130, с. 4859-4872 DOI
  • 
    • 2020 On the maximum of a Gaussian process with unique maximum point of its variance
    • Kobelkov S.G., Piterbarg V.I., Rodionov I.V., Hashorva E.
    • в журнале Фундаментальная и прикладная математика, издательство Интуит (М.), том 23, № 1, с. 161-174
  • 
    • 2020 Вероятность высокого максимума траектории нестационарного процесса
    • Кобельков С.Г., Питербарг В.И., Родионов И.В., Хашорва Э.
    • в журнале Фундаментальная и прикладная математика, издательство Интуит (М.), том 23, № 1, с. 161-174
  • 
    • 2019 High Excursions of Bessel Process and Other Processes of Bessel Type
    • Piterbarg V.I., Rodionov I.V.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 100, № 1, с. 346-348 DOI
  • 
    • 2019 Method of moments for exit probabilities of Gaussian vector processes from a large region
    • Kleban A.O., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 63, № 4, с. 545-555 DOI
  • 
    • 2019 On maximum of Gaussian random field having unique maximum point of its variance
    • Kobelkov S.G., Piterbarg V.I.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 22, № 4, с. 413-432 DOI
  • • 2019 Большие выбросы процесса Бесселя и других процессов бесселевского типа
    • Питербарг В.И., Родионов И.В.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 487, № 3, с. 238-241 DOI
  • 
    • 2018 High Extremes of Gaussian Chaos Processes: A Discrete Time Approximation Approach
    • Zhdanov A.I., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 63, № 1, с. 1-21 DOI
  • 
    • 2018 Massive excursions of Gaussian isotropic fields. Method of moments
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 63, № 2, с. 193-208 DOI
  • 
    • 2018 Stochastic representation and path properties of a fractional Cox–Ingersoll–Ross process
    • Mishura Yu S., Piterbarg V.I., Ralchenko K.V., Yurchenko-Tytarenko Yu A.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, том 97, с. 167-182 DOI
  • • 2018 Большие выбросы гауссовских нестационарных процессов в дискретном времени
    • Козик И.А., Питербарг В.И.
    • в журнале Фундаментальная и прикладная математика, издательство Интуит (М.), том 22, № 2, с. 1-10
  • • 2018 Большие выбросы процессов гауссовского хаоса. Аппроксимация в дискретном времени
    • Жданов А.И., Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 63, № 1, с. 3-28 DOI
  • • 2018 Вероятность высокого максимума траектории нестационарного процесса
    • Кобельков С.Г., Питербарг В.И., Хашорва Э.
    • в журнале Фундаментальная и прикладная математика, издательство Интуит (М.), том 22, № 3, с. 1-15
  • • 2018 Массивные выбросы гладких гауссовских изотропных полей. Метод моментов
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 63, № 2, с. 240-259 DOI
  • • 2018 Метод моментов для вероятности выхода гауссовского векторного процесса из большой области
    • Клебан А.О., Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 63, № 4, с. 669-682 DOI
  • 
    • 2017 Extremes of Gaussian Processes with a Smooth Random Trend
    • Vladimir Piterbarg, Goran Popivoda, Siniša Stamatović
    • в журнале Filomat, том 31, № 8, с. 2267-2279 DOI
  • 
    • 2017 Extremes of Gaussian processes with smooth random expectation and smooth random variance
    • Piterbarg Vladimir, Popivoda Goran, Stamatović Siniša
    • в журнале Lithuanian Mathematical Journal, издательство Kluwer Academic/Plenum Publishers (United States), том 57, № 1, с. 128-141 DOI
  • 
    • 2017 On shape of high massive excursions of trajectories of Gaussian homogeneous fields
    • Hüsler Jürg, Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 20, № 3, с. 691-711 DOI
  • • 2017 Стохастичне зображення та потраєкторнi властивостi дробного процессу Кокса-Iнгерсолла-Росса
    • Мiшура Ю.С., Пiтербарг В.I., Ральченко К.В., Юрченко-Титаренко А.Ю.
    • в журнале Теорія імовірностей та математична статистика, том 97, с. 157-170
  • 
    • 2016 High extrema of Gaussian chaos processes
    • Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 19, № 2, с. 253-272 DOI
  • 
    • 2016 Large Extremes of Gaussian Chaos Processes
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 93, № 2, с. 145-147 DOI
  • 
    • 2016 On the Shape of Trajectories of Gaussian Processes Having Large Massive Excursions. II
    • Hüsler J., Kremena E.V., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 60, № 3, с. 513-520 DOI
  • • 2016 БОЛЬШИЕ ВЫБРОСЫ ПРОЦЕССОВ ГАУССОВСКОГО ХАОСА
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 467, № 1, с. 23-25 DOI
  • • 2015 Asymptotic expansion of Gaussian chaos via probabilistic approach
    • Hashorva Enkelejd, Korshunov Dmitry, Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 18 DOI
  • 
    • 2015 Gaussian copula time series with heavy tails and strong time dependence
    • Mazur A.E., Piterbarg V.I.
    • в журнале Moscow University Mathematics Bulletin, издательство Allerton Press Inc. (United States), том 70, № 5, с. 197-201 DOI
  • 
    • 2015 On probability of high extremes for product of two independent Gaussian stationary processes
    • Piterbarg Vladimir I., Zhdanov Alexander
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 18, № 1, с. 99-108 DOI
  • 
    • 2015 On the asymptotic Laplace method and its application to random chaos
    • Korshunov D.A., Piterbarg V.I., Hashorva E.
    • в журнале Mathematical Notes, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 97, № 5-6, с. 878-891 DOI
  • • 2015 Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостью
    • Мазур А.Е., Питербарг В.И.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), том 70, № 5, с. 3-7
  • • 2015 О форме траекторий гауссовских процессов, имеющих массивные высокие выбросы II
    • Кремена Е., Питербарг В.И., Хюслер Ю.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 60, № 3, с. 613-621 DOI
  • • 2015 Об асимптотическом методе Лапласа и его применении к случайному хаосу
    • Коршунов Д.А., Питербарг В.И., Хашорва Е.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 97, № 6, с. 868-883
  • 
    • 2014 On shape of trajectories of Gaussian processes having large massive excursions
    • Kremena E.V., Piterbarg V.I., Hüsler J.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 58, № 4, с. 582-600 DOI
  • 
    • 2013 On Extremal Behavior of Gaussian Chaos
    • Korshunov D.A., Piterbarg V.I., Hashorva E.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 88, № 2, с. 566-568 DOI
  • 
    • 2013 On the supremum of γ-reflected processes with fractional Brownian motion as input
    • Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji, Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 123, № 11, с. 4111-4127 DOI
  • • 2013 О форме траекторий гауссовских процессов, имеющих массивные высокие выбросы
    • Кремена Е.В., Питербарг В.И., Хюслер Ю.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 58, № 4, с. 672-694 DOI
  • • 2013 Об экстремальных значениях гауссовского хаоса
    • Коршунов Д.А., Питербарг В.И., Хашорва Энкелейд
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 452, № 5, с. 483-485 DOI
  • 
    • 2012 Fourth-Order Spatial Correlation-Coefficient Across the Uplink Receiver’s Spatial Aperture – Analytically Derived in Closed Form
    • C-S Wang, Guo M., Wong K.T., Piterbarg V.I.
    • в журнале IEEE Transactions on Communications, издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway, NJ, United States), том 60, № 3, с. 724-734 DOI
  • 
    • 2012 On the 100th anniversary of Boris Vladimirovich Gnedenko (01.01.1912-27.12.1995)
    • Gnedenko D.B., Piterbarg V.I.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 15, № 4, с. 531-537 DOI
  • 
    • 2011 Extremes of Gaussian processes with a smooth random variance
    • Hüsler Jürg, Piterbarg Vladimir, Rumyantseva Ekaterina
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 121, № 11, с. 2592-2605 DOI
  • 
    • 2011 Extremes of Gaussian processes with random variance
    • Jürg Hüsler, Vladimir Piterbarg, Yueming Zhang
    • в журнале Electronic Journal of Probability, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 16, с. 1254-1280 DOI
  • 
    • 2011 Extremes of Gaussian processes with random variance
    • Hüsler Jürg, Piterbarg Vladimir, Zhang Yueming
    • в журнале Electronic Journal of Probability, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 16, с. 1254-1280 DOI
  • 
    • 2011 Log-likelihood ratio test for detecting transient change
    • Jarušková Daniela, Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Statistics and Probability Letters, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 81, № 5, с. 552-559 DOI
  • 
    • 2010 On clusters of high extremes of Gaussian stationary processes with ε-separation
    • Hüsler Jürg, Ladneva Anna, Piterbarg Vladimir
    • в журнале Electronic Journal of Probability, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 15, № 59, с. 1825-1862 DOI
  • 
    • 2010 Spatial Correlation-Coefficient across a Receiving Sensor-Array – Accounting for Propagation Loss
    • Piterbarg V.I., Wong K.T., Wu Y.I.
    • в журнале Electronics Letters, издательство Institute of Electrical Engineers (United Kingdom), том 46, № 19, с. 1351-1353 DOI
  • 
    • 2009 Asymptotic behavior of the sample mean of a function of the Wiener process and the Macdonald function
    • Albeverio Sergio, Fatalov Vadim, Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, The University of Tokyo, том 16, с. 55-93
  • 
    • 2009 Nikolai Nikolaevich Nekhoroshev (obituary),
    • Abramov A.M., Arnol'd V.I., Bolsinov A.V., Varchenko A.N., Galgani L., Zhilinskii B.I., Il'yashenko Yu S., Kozlov V.V., Neishtadt A.I., Piterbarg V.I., Khovanskii A.G., Yashchenko V.V.
    • в журнале Uspekhi Mat. Nauk, том 64, № 3, с. 174-178 DOI
  • 
    • 2009 On average losses in the ruin problem with fractional Brownian motion as input
    • Patrick Boulongne, Daniel Pierre-Loti-Viaud, Vladimir Piterbarg
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 12, № 1, с. 71-91 DOI
  • 
    • 2008 A limit theorem for the time of ruin in a Gaussian ruin problem
    • Huesler J., Piterbarg V.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 118, с. 2014-2022 DOI
  • 
    • 2008 On estimation of the exponent of regular variation using a sample with missing observations
    • Mladenović Pavle, Piterbarg Vladimir
    • в журнале Statistics and Probability Letters, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 78, № 4, с. 327-335 DOI
  • 
    • 2007 On maxima of partial samples in Gaussian sequences with pseudo-stationary trends
    • Kudrov A.V., Piterbarg V.I.
    • в журнале Lithuanian Mathematical Journal, издательство Kluwer Academic/Plenum Publishers (United States), том 47, № 1, с. 48-56 DOI
  • 
    • 2006 On asymptotic distribution of maxima of complete and incomplete samples from stationary sequences
    • Mladenovic P., Piterbarg V.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 116, с. 1977-1991 DOI
  • 
    • 2006 On the Limit Distribution of Multiscale Test Statistics for Nonparametric Curve Estimation
    • Piterbarg V.I., Dümbgen L., Zolud D.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 15, № 1, с. 20-25
  • 
    • 2005 Crude asymptotics of the probability of simultaneous high extrema of two Gaussian processes: the dual action functional
    • Piterbarg V.I., Stamatovic B.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 60, с. 167-168 DOI
  • 
    • 2005 Spatial-Correlation-Coefficient at the Basestation, in Closed-Form Explicit Analytic Expression, Due to Heterogeneously Poisson Distributed Scatterers
    • Piterbarg V.I., Wong K.T.
    • в журнале IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, издательство Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway, NJ, United States), том 4, с. 385-388 DOI
  • 
    • 2005 Грубая асимптотика вероятности одновременных высоких экстремумов двух гауссовских процессов: функционал двойного действия
    • Питербарг В.И., Стаматович Б.
    • в журнале Успехи математических наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 60, № 1, с. 171-172
  • 
    • 2004 Discrete and continuous time extremes of Gaussian processes
    • Piterbarg V.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 7, № 2, с. 161-177 DOI
  • 
    • 2004 GnedenkoType Limit Theorems for Cyclo-stationary Processes
    • Konstantinides D.G., Piterbarg V., Stamatovic S.
    • в журнале Liet. Matem.Rinkinys, том 44, с. 196-208 DOI
  • 
    • 2004 Limit Theorem for High Level a-Upcrossings by $\chi$-Process
    • Piterbarg V., Stamatovic S.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 48, № 4, с. 734-741 DOI
  • 
    • 2004 Limit theorem for maximum of the storage process with fractional Brownian motion as input
    • Huesler J., Piterbarg V.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 114, с. 231-250 DOI
  • 
    • 2004 On the ruin probability for physical fractional Brownian motion
    • Huesler J., Piterbarg V.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 113, с. 315-332 DOI
  • 
    • 2003 On convergence of the uniform norms for Gaussian processes and linear approximation problems
    • Huesler J., Piterbarg V., Seleznjev O.
    • в журнале Annals of Applied Probability, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 13, с. 1615-1653 DOI
  • 
    • 2003 On large jumps of a cramer random walk
    • Piterbarg V.I., Kozlov A.M.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 47, № 4, с. 719-731 DOI
  • • 2003 Предельная теорема для a-выходов траекторий χ-процесса за высокий уровень
    • Питербарг В.И., Стаматович С.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 48, № 4, с. 811-818 DOI
  • • 2002 О больших скачках случайного блуждания с условием Крамера
    • Питербарг В.И., Козлов А.М.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 47, № 4, с. 803-814
  • • 2001 Large Deviations of a Storage Process with Fractional Brownian Motion as Input
    • Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Extremes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 4, № 2, с. 147-164 DOI
  • 
    • 2001 Multivariate rank correlations: A gaussian field on a direct product of spheres
    • Piterbarg V.I., Tyurin Yu N.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 45, № 2, с. 246-258 DOI
  • 
    • 2001 Nonparametric estimation of the spectral measure of an extreme value distribution
    • Einmahl John H.J., Piterbarg Vladimir I., de Haan Laurens
    • в журнале Annals of Statistics, издательство Institute of Mathematical Statistics (United States), том 29, № 5, с. 1401-1423 DOI
  • • 2000 Многомерные ранговые корреляции: гауссовское поле на прямом произведении сфер
    • Питербарг В.И., Тюрин Ю.Н.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 45, № 2, с. 236-250 DOI
  • 
    • 1999 Central limit theorem for wave-functionals of Gaussian processes
    • Piterbarg V., Rychlik I.
    • в журнале Advances in Applied Probability, издательство Applied Probability Trust (United Kingdom), том 31, № 1, с. 158-177 DOI
  • 
    • 1999 Extremes of a certain class of Gaussian processes
    • Piterbarg V., Huesler J.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 83, с. 257-271 DOI
  • • 1999 Nonstationary Time Series with a Close Alternative Hypothesis: Locally Asymptotic Distribution of the Likelihood Ratio
    • Boulongne P., Ol'shanskii K.A., Piterbarg V.I.
    • в журнале Problems of Information Transmission, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 35, № 2, с. 158-165
  • • 1999 On supremum of one-point conditioned fractional Brownian motion
    • Piterbarg V.I., Stamatovič Siniša
    • в журнале Matematica Montisnigri, том 10, с. 59-72
  • 
    • 1999 Нестационарный временной ряд при близкой альтернативе: локально асимптотическое распределение отношения правдоподобия
    • Булонь П., Ольшанский К.А., Питербарг В.И.
    • в журнале Проблемы передачи информации, том 35, № 2, с. 75-82
  • 
    • 1997 High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter II
    • Piterbarg V., Konakov V.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 4, с. 112-124
  • 
    • 1997 On the distribution of the maximum of a Gaussian field with constant variance on a smooth manifold
    • Mikhaleva T.L., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 41, № 2, с. 367-379
  • 
    • 1997 On the transformation of colored random noise by the Kronig-Kramers integral transforms
    • Ross Macdonald J., Piterbarg Vladimir I.
    • в журнале Journal of Electroanalytical Chemistry, издательство Elsevier Sequoia (Switzerland), том 428, № 1, с. 1-9 DOI
  • 
    • 1996 Метод Райса для гауссовских случайных полей
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Фундаментальная и прикладная математика, издательство Интуит (М.), том 2, № 1, с. 187-204
  • • 1996 О распределении максимума гауссовского поля с постоянной дисперсией на гладком многообразии
    • Михалева Т.Л., Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 41, № 2, с. 438-451 DOI
  • • 1995 High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter I
    • Piterbarg V., Konakov V.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 4
  • 
    • 1995 The Laplace method for probability measures in Banach spaces
    • Piterbarg V.I., Fatalov V.R.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 50, № 6, с. 1151-1239 DOI
  • • 1995 Метод Лапласа для вероятностных мер в банаховых пространствах
    • Питербарг В.И., Фаталов В.Р.
    • в журнале Успехи математических наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 50, № 6, с. 57-150
  • 
    • 1994 High excursion for non-stationary generalized Chi-square processes
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 53, № 2, с. 307-337 DOI
  • 
    • 1993 Extreme values of the cyclostationary Gaussian random process
    • Piterbarg V.I., Konstant D.G.
    • в журнале Journal of Applied Probability, издательство Applied Probability Trust (United Kingdom), том 30, с. 82-97 DOI
  • 
    • 1993 Homogeneity testing of two samples: Gaussian field on a sphere
    • Piterbarg V.I., Tyurin Yu N.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 2, с. 147-164
  • 
    • 1993 On limit distribution of the quadratic deviation of a kernel estimator of density function in the deconvolution problem
    • Piterbarg V.I., Penskaya M.Ya
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 1, с. 147-164
  • 
    • 1991 An estimate of the rate of convergence in the Poisson approximation theorem for large excursions of a Gaussian stationary process
    • Pikersgil' E.A., Piterbarg V.I.
    • в журнале Journal of Soviet Mathematics, том 53, № 4, с. 419-424 DOI
  • 
    • 1991 Exact asymptotics for large deviation probabilities of normalized Brownian bridge with application to empirical processes
    • Piterbarg V., Taran V.
    • в журнале Computers and Mathematics with Applications, издательство Pergamon Press Ltd. (United Kingdom), том 22, с. 85-91 DOI
  • • 1991 Nonstationarity Criterion for a Gaussian Time-Series Autoregressive Model with a Close Alternative
    • Kormosh Ya, Piterbarg V.I.
    • в журнале Problems of Information Transmission, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 27, № 4, с. 70-75
  • 
    • 1991 On large jumps of a random walk
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 36, № 1, с. 50-63 DOI
  • • 1991 Замечание о принципе сильной инвариантности для процесса дробового эффекта
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и Математическая статистика, том 43, с. 139-141
  • • 1991 Критерий нестационарности гауссовского временного ряда авторегрессии при близкой альтернативе
    • Кормош Я., Питербарг В.И.
    • в журнале Проблемы передачи информации, том 27, с. 4-70
  • • 1991 О больших скачках случайного блуждания
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 36, № 1, с. 54-64
  • • 1987 Оценка скорости сходимости в пуассоновской предельной теореме для больших выбросов гауссовского стационарного процесса I
    • Пикерсгиль Е.А., Питербарг В.И.
    • в журнале Теория случайных процессов, том 15, с. 74-79
  • • 1987 Оценка скорости сходимости в пуассоновской предельной теореме для больших выбросов гауссовского стационарного процесса II
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория случайных процессов, № 16, с. 81-82
  • 
    • 1984 Asymptotic expansions for the probabilities of large runs of nonstationary Gaussian processes
    • Piterbarg V.I., Simonova I.É.
    • в журнале Mathematical notes of the Academy of Sciences of the USSR, том 35, № 6, с. 477-483 DOI
  • 
    • 1984 On the convergence rate of maximal deviation distribution for kernel regression estimates
    • Piterbarg V., Konakov V.
    • в журнале Journal of Multivariate Analysis, издательство Academic Press (United States), том 15, № 3, с. 279-294 DOI
  • 
    • 1984 Rate of convergence of distributions of maximal deviations of gaussian processes and empirical density functions II
    • Konakov V.D., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 28, № 1, с. 172-179 DOI
  • 
    • 1984 Асимптотические разложения для вероятностей больших выбросов нестационарных гауссовских процессов
    • Питербарг В.И., Симонова И.Э.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 35, № 6, с. 909-920 DOI
  • 
    • 1983 Gaussian stochastic processes
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), том 23, № 5, с. 2599-2626 DOI
  • • 1983 К вопросу об асимптотике вероятности большого выброса для гауссовского нестационарного процесса
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и Математическая статистика, том 19, с. 32-34
  • • 1983 Оценка скорости сходимости в пуассоновской предельной теореме для больших выбросов гауссовского стационарного процесса
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и Математическая статистика, том 19, с. 35-45
  • • 1983 Скорость сходимости распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей II
    • Питербарг В.И., Конаков В.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 28, № 1, с. 164-169
  • 
    • 1982 Comparison of distribution functions of maxima of Gaussian processes
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 26, № 4, с. 687-706 DOI
  • 
    • 1982 Convergence rate of maximum deviation distributions of gaussian processes and empirical densities I
    • Konakov V.D., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 27, № 4, с. 759-780 DOI
  • 
    • 1982 Exact asymptotic behavior of the probability of a large span of a stationary gaussian process
    • Piterbarg V.I., Prisyazhnyuk V.P.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 26, № 3, с. 468-485 DOI
  • 
    • 1982 Large deviations of random processes close to Gaussian ones
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 27, № 3, с. 504-525 DOI
  • • 1982 Большие уклонения случайных процессов, близких к гауссовским
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 27, № 3, с. 474-491
  • • 1982 Скорость сходимости распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей I
    • Питербарг В.И., Конаков В.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 27, № 4, с. 707-724
  • 
    • 1981 Asymptotic expansions in the Poisson limit theorem for large excursions of stationary Gaussian sequences
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Mathematical notes of the Academy of Sciences of the USSR, том 29, № 1, с. 71-78 DOI
  • • 1981 Асимптотические разложения в предельной теореме Пуассона для числа больших выбросов гауссовской стационарной последовательности
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Математические заметки, издательство МИАН (Москва), том 29, № 1, с. 131-144
  • • 1981 Большие уклонения в центральной предельной теореме для стационарных процессов
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 26, № 3, с. 636-637
  • 
    • 1981 Пуассоновская предельная теорема для гауссовской последовательности
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 257, № 1, с. 48-50
  • • 1981 Сравнение функций распределения максимумов гауссовских процессов
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 26, № 4, с. 702-719
  • • 1981 Точная асимптотика вероятности большого размаха гауссовского стационарного процесса
    • Питербарг В.И., Присяжнюк В.П.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 26, № 3, с. 480-495
  • • 1979 Asymptotics of the probability of large excursions for a nonstationary Gaussian process
    • Piterbarg Vladimir I., Prisyazhnyuk V.P.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, том 18, с. 131-144
  • • 1979 Большие выбросы гауссовских процессов и эмпирических плотностей
    • Питербарг В.И., Конаков В.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 24, № 3, с. 658-659
  • • 1979 Исследование и оценка погрешности формы колец шарикового подшипника в осевой плоскости на приборе типа "Талиронд"
    • Михайлова Н.В., Питербарг В.И., Зубова Н.М., Степанов В.Н.
    • в журнале Труды ВНИПП, № 1, с. 1-17
  • 
    • 1978 Asymptotic expansions for the probabilities of large runs of Gaussian processes
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Doklady Akademii nauk SSSR, издательство Akademiia Nauk Sssr (Russian Federation), том 242, № 6, с. 1248-1251
  • 
    • 1978 The central limit theorem for the number of level crossings of a stationary gaussian process
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 23, № 1, с. 178-183 DOI
  • • 1978 Асимптотика вероятности большого выброса для гауссовского нестационарного процесса
    • Питербарг В.И., Присяжнюк В.П.
    • в журнале Теория вероятностей и Математическая статистика, том 18, с. 121-133
  • 
    • 1978 Асимптотические разложения вероятностей больших выбросов гауссовских процессов
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 242, № 6, с. 1248-1251
  • • 1978 Центральная предельная теорема для числа пересечений уровня гауссовским стационарным процессом
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 23, № 1, с. 185-189
  • 
    • 1977 On the regular increase of the variance of the number of random points in Euclidean space
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Advances in Applied Probability, издательство Applied Probability Trust (United Kingdom), том 9, № 3, с. 443-444 DOI
  • • 1977 Математическая модель реального профиля дорожек качения колец шариковых подшипников в осевой плоскости
    • Питербарг В.И., Михайлова Н.В., Черевичкина Н.И., Степанов В.Н.
    • в журнале Труды ВНИПП, № 2, с. 96-110
  • • 1974 Анализ размерной цепи радиального шарикоподшипника
    • Питербарг В.И., Черневский Л.В., Фокин Д.В.
    • в журнале Труды ВГИ, том 6, № 82, с. 18-22
  • • 1973 The strong mixing property of a quantized Gaussian process
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 14, с. 48-50
  • 
    • 1973 Свойство сильного перемешивания для гауссовского квантованного процесса
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 211, № 1, с. 48-50
  • • 1973 Свойство сильного перемешивания квантованного случайного процесса
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 18, с. 437-438
  • • 1972 Asymptotics of the average number of A-Points of overshoots of a Gaussian field beyond a high level
    • Piterbarg V.I., Belyaev Yu K.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 13, с. 309-313
  • • 1972 Асимптотика среднего числа А-точек выбросов гауссовского поля за высокий уровень
    • Питербарг В.И., Беляев Ю.К.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 203, № 1, с. 309-313
  • • 1972 О работе Пикандса «Вероятности пересечения для гауссовского стационарного процесса»
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), том 5, с. 25-30
  • 
    • 1970 Generalized flows with finite memory
    • Belyaev Yu K., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 15, № 2, с. 204-215 DOI
  • • 1970 Обобщенные потоки с ограниченным последействием,
    • Питербарг В.И., Беляев Ю.К.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 15, с. 217-227
  • • 1968 On existence of moments of number of level intersections by Gaussian stationary process
    • Piterbarg V.I.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 9, с. 1109-1111
  • 
    • 1968 О существовании моментов числа пересечений уровня гауссовским стационарным процессом
    • Питербарг В.И.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство ФГБУ "Издательство "Наука" (Москва), том 182, с. 46-48

• Статьи в сборниках

  • • 2022 On large excursions probabilities for Gaussian copula vector processes. Applications in reliability and finance
    • Alieva P.N., Piterbarg V.I.
    • в сборнике "Computer Data Analysis and Modeling". Proceedings of the XIII International Coference. September 6 - 10, место издания BSU Минск, с. 168-171
  • • 2021 High excursion probabilities for Gaussian fields on smooth manifolds
    • Piterbarg Vladimir I.
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print, серия [math.PR], издательство Cornell University Press (United States), том 2108, с. 1-17
  • • 2020 Extremes of Gaussian non-stationary processes and maximal deviation of projection density estimates
    • Konakov Valentin, Panov Vladimir, Piterbarg Vladimir
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print [math.PR], серия [math.PR], место издания ArXiv.org.e-Print United States, том 2010, с. 1-34
  • • 2020 On accompanying measures and asymptotic expansions in limit theorems for maximum of random variables
    • Piterbarg V.I., Scherbakova Yu A.
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print [math.PR], серия [math.PR], место издания ArXiv.org.e-Print United States, том 2010, с. 2010.10972v1.
  • • 2019 On maximum of Gaussian process with unique maximum point of its variance
    • Hashorva E., Kobelkov S.G., Piterbarg V.I.
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print, серия Series arxive "math", издательство Cornell University Press (United States), том 1904, с. 1-15
  • • 2019 On maximum of Gaussian random field having unique maximum point of its variance
    • Kobelkov S.G., Piterbarg V.I.
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print, серия Series arxive "math", издательство Cornell University Press (United States), том 1904, с. 1-19
  • 
    • 2017 Asymptotic Behavior of Reliability Function for Multidimensional Aggregated Weibull Type Reliability Indices
    • Farkas J., Hashorva E., Piterbarg V.I.
    • в сборнике Rykov V., Singpurwalla N., Zubkov A. (eds) Analytical and Computational Methods in Probability Theory. ACMPT 2017, серия Lecture Notes in Computer Science, место издания Sptinger Cham, том 10684, с. 251-264 DOI
  • • 2017 Asymptotic Expansion of Gaussian Chaos via Probabilistic Approach. 17 February, 2015;
    • Enkelejd Hashorva, Dmitry Korshunov, Piterbarg Vladimir I.
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print, серия [math.PR], издательство Cornell University Press (United States), том 1708, с. 1-31
  • • 2017 Stochastic representation and pathwise properties of fractional Cox-Ingersoll-Ross process.ArXiv:1708.02712v1 9Aug2017
    • Yuliya Mishura, Piterbarg Vladimir I., Kostiantyn Ralchenko, Anton Yurchenko-Tytarenko
    • в сборнике ArXiv.org.e-Print, серия [math.PR], издательство Cornell University Press (United States), том 1708, с. 1-14
  • • 2012 Extremes for processes in random environments
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Encyclopedia of Environmetrics Second Edition, место издания John Wiley & Sons Ltd Chichester, UK, с. 976-978 DOI
  • • 2009 Предельные теоремы в моделях разорения с гауссовскими убытками
    • Питербарг В.И., Булонь П., Кобельков С.Г.
    • в сборнике Современные проблемы математики и механики, серия Теория вероятностей и математическая статистика, место издания Изд-во Моск. ун-та M МГУ, том 4, с. 138-158
  • • 2007 Extremes of Gaussian processes in random environment
    • Juerg Huesler, Vladimir Piterbarg, Ekaterina Rumyantseva
    • в сборнике Statistical Extremes and Enviromental Risk, SEER 2007, место издания CEAUL Portugal, с. 23-26
  • • 2006 Mathematical methods in concepts for the analysis of extreme events
    • Albeverio S., Piterbarg V.
    • в сборнике In "Extreme events in nature and society", место издания Springer, с. 47-69
  • • 2004 Analytically-derived explicit closed-form spatial-correlation function for the landmobile uplink with scatterers located stochastically as non-homogeneous Poisson
    • Piterbarg V.I., Wong T.
    • в сборнике Proceedings IEEE International Conference on Communications, место издания Paris , FRANCE
  • • 2003 Генерация случайных полей трещинноватости с заданной корреляционной функцией и заданным средним
    • Питербарг В.И., Головизнин В.М., Киселев В.П.
    • в сборнике Препринт 2003, место издания ИБРАЭ РАН Москва, том 17, с. 1-23
  • • 2002 Limit theorems for high level a-upcrossings by chi-process
    • Piterbarg V., Stamatovich S.
    • в сборнике Mathematical preprints website, место издания http://www.mathpreprints.com/math/Preprint/Piterbarg/20021110/1/apoint2.pdf, с. 1-10
  • • 2002 Numerical estimation of the Pickand's constant
    • Piterbarg V., Romanova T.
    • в сборнике Institute of Mathematical statistics and Applications Reports, место издания University Bern Bern, том 45, с. 1-12
  • • 2001 On Maximum of Gaussian Non-Centered Fields Indexed on Smooth Manifolds
    • Piterbarg V.I., Stamatovich Sinisha
    • в сборнике in: Asymptotic Methods in Probability and Statistics with Applications, N. Balakrishnan, I. A. Ibragimov, V.B. Nevzorov, Eds, место издания Birkhäuser Boston • Basel • Berlin, с. 189-204
  • • 2001 Большие выбросы процесса запасов, порожденных дробным броуновским движением
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Интегральная геометрия. Математические модели. Понимание изображений, место издания НИИСИ РАН Москва, с. 81-101
  • • 2000 Large Deviations of a Storage Process with Fractional Brownian Motion as Input
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Technical reports of Department of Mathematical Statistics, место издания Chalmers Goeteborg University Goeteborg, том 12, с. 1-18
  • • 2000 On Large Jumps of Cramer Random Walk
    • Kozlov A.M., Piterbarg V.I.
    • в сборнике Department of Mathematical Statistics. Technical reports, место издания Chalmers Goeteborg University, том 43, с. 1-17
  • • 1999 On Large Deviation of Storage Process
    • Piterbarg V.I.
    • в сборнике Universitat Bern, Technisher Bericht, место издания Universitat Bern Bern, том 29, с. 1-14
  • • 1999 Экстремумы гауссовских процессов и вероятности риска при моделировании экстремальных событий
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Алгебра. Гипергеометрия. Вероятность. Моделирование, серия Вопросы кибернетики, место издания Физико-математическая литература, с. 31-58
    • редактор Бетелин Владимир Борисович
  • • 1998 On maximum of Gaussian non-centered fields indexed on smooth manifolds
    • Питербарг В., Стаматович С.
    • в сборнике Труды международной конференции, посвященной 50-летию кафедры теории вероятностей и математической статистики Санкт-Петербургского университета, место издания Санкт-Петербургский университет Санкт-Петербург
  • • 1997 Extremes of a certain class of Gaussian processes
    • Hüsler J., Piterbarg V.
    • в сборнике Institute of mathematical statistics, Bern University. Techn. Rep, место издания Bern University Bern, том 39, с. 1-16
  • • 1996 A Multidimensional Rank Correlation: A Caussian Field on a Torus
    • Piterbarg V.I., Tyurin Yu N.
    • в сборнике University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Stochastic Processes, Techn. Report, серия July, 1996, место издания University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Stochastic Processes North Carolina, USA, том 482, с. 1-18
  • • 1996 Rice's Method for Large Excursions of Gaussian Random Fields
    • Piterbarg V.I.
    • в сборнике University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Stochastic Processes Techn. Reports, серия June, 1996, место издания University of North Carolina at Chapel Hill North Carolina USA, том 478, с. 1-16
  • • 1994 Central limit theorem for wave-functionals of Gaussian process
    • Piterbarg V., Rychlik I.
    • в сборнике Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology, Dept. of Math. Statistics. Reports, серия 1994, место издания Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology, Lund, том 4, с. 1-26
  • 
    • 1994 High deviations for multidimensional stationary Gaussian process with independent components
    • Piterbarg V.I.
    • в сборнике Problems of Stability of Stochastic Models. V. M. Zolotarev, место издания TVP-VSP Moscow-Utrehrt, с. 197-230
  • • 1994 High level excursions of Gaussian fields and the optimal choice of the smoothing parameter
    • Konakov V., Piterbarg V.
    • в сборнике University of Lund and Lund Institute of technology. Reports, серия 1994:3, место издания University of Lund and Lund Institute of Technology Lund, том 3, с. 1-35
  • • 1994 Linear interpolation of random processes and extremes of a sequence of Gaussian nonstationary processes
    • Piterbarg Vladimir, Seleznjev Oleg
    • в сборнике Technical Reports of Center for Stochastic Processes, место издания University North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC, USA, том 446, с. 1-26 DOI
  • • 1993 Central limit theorem for wave functionals of Gaussian processes
    • Piterbarg V., Rychlik I.
    • в сборнике Sixth international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics. Abstract of Communications, издательство Vilnius University (Lithuania), том 2, с. 88-89
  • • 1993 High deviations for multidimensional stationary Gaussian processes with independent components
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Sixth international Vilnius conference on probability theory and mathematical statistics. Abstract of Communications, издательство Vilnius University (Lithuania), том 2, с. 86-87
  • • 1992 On the distribution of the maximum similarity score for fragments of two random sequences
    • Piterbarg V.I.
    • в сборнике Gindikin, Simon (ed.), Mathematical methods of analysis of biopolymer sequences, серия DIMACS, Ser. Discrete Math. Theor. Comput. Sci, место издания American Mathematical Society Providence, RI, USA, том 8, с. 11-18
  • • 1991 Double Sum Method for investigation of high excursions probabilities for Gaussian random processes and fields
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Contributions of Мathematical Seminar, место издания Patra University Patra, том 16, с. 113-126
  • • 1991 High deviations for multidimensional stationary Gaussian process with independent coordinates
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology, Dept. of Math. Statistics. Reports, место издания Lund, том 6, с. 1-34
  • • 1991 High excursion for nonstationary generalized Chi-square processes
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology, Dept. of Math. Statistics. Reports, место издания Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology Lund, том 7, с. 1-33
  • • 1991 Large deviation of a normalized Brownian bridge and a generalized Kolmogorov statistics
    • Piterbarg V., Taran V.
    • в сборнике Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology, Dept.of Math. Statistics. Reports, место издания Univ. of Lund and Lund Inst. of Technology Lund, том 9, с. 1-22
  • • 1991 О хвосте распределения максимума броуновской простыни
    • Питербарг В.И., Таран В.В.
    • в сборнике Вероятностные процессы и их приложения, место издания МИЭМ Москва, с. 73-76
  • • 1989 Asymptotic inference for nearly nonstationary Gaussian processes: phase transition
    • Kormos Ja, Noak B., Piterbarg V.
    • в сборнике 5-th Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstr. of Comm, место издания Vilnius, том 7, с. 51-52
  • • 1989 Large deviations of trajectories in the central limit theorem for random processes: some new results
    • Piterbarg V.
    • в сборнике Probability theory and mathematical statistics Proc. 5th Vilnius Conf., Vilnius/Lithuania, издательство Mokslas (Vilnius, Lithuania), том 2, с. 325-329
  • • 1989 О вероятностях больших уклонений случайных блужданий
    • Довгалюк В.В., Питербарг В.И.
    • в сборнике Вероятностные процессы и их приложения, место издания МИЭМ Москва, МИЭМ, с. 112-117
  • • 1988 Построение доверительных полос при непараметрическом оценивании плотности распределения и регрессии
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Практикум по теории вероятностей и математической статистике, место издания изд-во МГУ Москва, с. 31-35
  • • 1988 Проверка согласия распределений при помощи статистик типа Колмогорова-Смирнова
    • Питербарг В.И., Фаталов В.Р.
    • в сборнике Практикум по теории вероятностей и математической статистике, место издания изд-во МГУ Москва, с. 23-31
  • • 1987 Элементы теории случайных процессов
    • Питербарг В.И., Беляев Ю.К.
    • в сборнике Надежность и эффективность в технике. Справочник, место издания Машиностроение Москва, том 2, с. 86-102
  • • 1984 Вычисление многомерных статистик Колмогорова-Смирнова и приближенные формулы для их распределения
    • Баласанова Е.В., Питербарг В.И., Черевичкина Н.И., Фаталов В.Р.
    • в сборнике Применение статистических методов в производстве и управлении, место издания ВСНТО Пермь, с. 145-146
  • • 1983 Limit theorems for large excursions of Gaussian and near-Gaussian processes.3-th Vilnius Conference on Probability Тheory and Mathematical Statistics
    • Piterbarg V.I.
    • в сборнике 3-th Vilnius Conference on Probability Тheory and Mathematical Statistics. Abstr. of Comm, серия A-Z, издательство Mokslas (Vilnius, Lithuania), том 3, с. 261-262
  • • 1983 Точные асимптотики для вероятностей больших уклонений некоторых используемых в статистике гауссовских полей
    • Питербарг В.И., Фаталов В.Р.
    • в сборнике Вероятностно-статистические методы исследования, место издания Изд-во МГУ осква, с. 124-143
  • • 1981 Гауссовские случайные процессы
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Итоги Науки и Техники, серия Tеория вероятностей, математическая статистика, теоретическая кибернетика, место издания Издательство ВИНИТИ Москва, том 19, с. 155-199
  • • 1979 Уточнение предельной теоремы для максимума гауссовского стационарного процесса
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Случайные процессы и поля, место издания изд-во МГУ Москва, с. 23-25
  • • 1978 Некоторые направления в исследовании свойств траекторий гауссовских случайных функций
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Случайные процессы. Выборочные функции и пересечения, место издания Мир Москва, с. 258-280
  • • 1974 Перемешивание квантованных случайных процессов
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Исследования по случайным полям, место издания изд-во МГУ Москва, том 50, с. 59-78
  • • 1973 Центральная предельная теорема для числа τ-точек пересечений уровня гауссовским стационарным процессом
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике Международная конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс.Тезисы Докладов, место издания Вильнюс, с. 167-168
  • • 1972 Асимптотика среднего числа А-точек выбросов гауссовского поля за высокий уровень
    • Питербарг В.И., Беляев Ю.К.
    • в сборнике "Выбросы случайных полей", место издания изд-во МГУ Москва, том 29, с. 29-62
  • • 1972 Асимптотическая пуассоновость числа высоких выбросов и распределение максимума
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике "Выбросы случайных полей", место издания изд-во МГУ Москва, том 29, с. 90-117

• Книги

  • • 2015 Twenty Lectures About Gaussian Processes,
    • Piterbarg Vladimir I.
    • место издания Atlantic Financial Press London, NewYork, ISBN ISBN-10: 0-9844221-9-6, ISBN-13: 978-0-9844221-9-7 , 182 с.
  • • 2015 Двадцать лекций о гауссовских процессах
    • Питербарг В.И.
    • место издания МЦНМО Москва, ISBN 978-5-4439-0198-5, 192 с.
  • • 2012 Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes and Fields
    • Piterbarg Vladimir I.
    • место издания American Mathematical Society [Providence, R.I., etc.], United States, ISBN 978-0-8218-8331-0, 206 с.
  • • 2010 О некоторых математических методах, используемых при анализе безопасности АЭС
    • Питербарг В.И., Сюлюкин А.В.
    • место издания Институт Проблем Безопасного Развития Атомной Энергетики Москва, ISBN Препринт № IBRAE-2010-03., 42 с.
  • • 2002 Discrete vs continuous time for large extremes of Gaussian processes
    • Piterbarg V.I.
    • место издания Econometric Institute Rotterdam, ISBN ISSN 1566-7294, 19 с.
  • • 2000 On Convergence of the Uniform Norms for Gaussian Processes and Linear Approximation Problems. Research Report Series
    • Hüsler J., Piterbarg V., Seleznjev O.
    • место издания Umea University Umea, Germany, ISBN ISSN 1401-730X 3, 42 с.
  • • 2000 On double extremes of Gaussian Stationary processes. EURANDOM Report Series 2000-027
    • Ladneva A., Piterbarg V.
    • место издания EURANDOM Eindhoven, Netherlands, ISBN ISSN 1389-2355, 18 с.
  • • 1998 Nonparametric Estimation of the Spectral Measure of an Extreme Value Distribution. 50
    • Einmahl John H.J., Laurens de_Haan, Piterbarg Vladimir I.
    • место издания Chalmers University of Thechnology and Goteborg University,S-41296 Goteborg, Sweden, 19 с.
  • • 1998 On maximum of Gaussian non-centered fields indexed on smooth manifolds. v.449
    • Piterbarg V., Stamatovich S.
    • место издания Weierstrass-Institut fur Angewandte Analysis und Stochastik im Forshungsverbund Berlin e.V Berlin, ISBN ISSN 0946-8633, 946 с.
  • • 1997 Tail distribution results for Gaussian suprema - standard methods. Technical report No 491
    • Piterbarg V., Weber M.
    • место издания Center for stochastic processes, Univ. of North Caroline North Caroline, USA, 51 с.
  • • 1988 Асимптотические методы в теории гауссовских случайных процессов и полей
    • Питербарг В.И.
    • место издания изд-во МГУ Москва, ISBN 5-211-00076-5, 176 с.
  • • 1986 Лекции по теории гауссовских случайных процессов
    • Питербарг В.И.
    • место издания изд-во МГУ Москва, 88 с.

• Доклады на конференциях

  • • 2022 On large excursions probabilities for Gaussian copula vector processes. Applications in reliability and finance. (Приглашенный)
    • Авторы: Alieva P.N., Piterbarg V.I.
    • International Conference COMPUTER DATA ANALYSIS & MODELING 2022: Stochastics & Data Science. Minsk, Belarus, Минск, Беларусь, 6-10 сентября 2022
  • • 2021 High excursion probabilities for Gaussian fields on smooth manifolds. (Пленарный)
    • Автор: Piterbarg V.
    • International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. V” June 1-4, Kyiv, Ukraine., онлайн конференция, Украина, 1-4 июня 2021
  • • 2021 High excursion probabilities for Gaussian fields given on smooth manifolds (Пленарный)
    • Автор: Piterbarg V.I.
    • International Conference "Theory of Probability and Its Applications: P.L. Chebyshev - 200" (The 6th International Conference on Stochastic Methods), Онлайн, Россия, 17-22 мая 2021
  • • 2017 Asymptotic behavior of reliability function for multidimensional aggregated Weibull type reliability indices (Устный)
    • Авторы: Hashorva E., Farkas Yu, Piterbarg V.
    • Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications — ACMPT-2017, Moscow, Россия, 23-28 октября 2017
  • • 2016 GAUSSIAN CHAOS RANDOM PROCESSES (Приглашенный)
    • Автор: Piterbarg Vladimir I.
    • Modern problems of stochastic analysis and statistics. Moscow, Higher School of Economics, May 30-June 1, 2016., Москва, Высшая школа Экономики, Россия, 30 мая - 1 июня 2016
  • • 2012 Modeling time series with heavy tails and strong dependence by Gaussian copulae sequences.
    • Авторы: Питербарг В.И., Mazur A.
    • International conference :Probability Theory and its Applications” in Commemoriation of the Centennial of B. V. Gnedenko, , Moscow, Россия, 2012
  • • 2011 On the shape of excursions of Gaussian processes. (Приглашенный)
    • Авторы: Питербарг В.И., Huesler J.
    • 7th Conference on Extreme Value Analysis. Probabilistic and Statistical Models and their Applications. , Lyon, France, Франция, 2011
  • • 2010 Massive high excursions of Gaussian processes (Приглашенный)
    • Авторы: Питербарг В.И., Huesler J.
    • 28th European Meeting of Statisticians, Piaerus, Greece, Греция, 2010
  • • 2007 Extremes of Gaussian processes in random environment. (Приглашенный)
    • Авторы: Vladimir Piterbarg, Juerg Huesler, Ekaterina Rumyantseva
    • Statistical Extremes and Environmental Risk, SEER 2007, Лиссабон, Португалия, 12-17 февраля 2007

• Тезисы докладов

  • • 2017 Asymptotic behavior of reliability function for multidimensional aggregated Weibull type reliability indices
    • Hashorva E., Farkas Yu, Piterbarg V.
    • в сборнике Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications — ACMPT-2017. Москва, 23-27 октября 2017, Proceedings, место издания Москва, тезисы, с. 506-511
  • • 2012 Modeling time series with heavy tails and strong dependence by Gaussian copulae sequences
    • Mazur A., Piterbarg V.
    • в сборнике Международная конференция "Теория вероятностей и ее приложения", посвященная 100-летию со дня рождения Б.В.Гнеденко (Москва, 26-30 июня 2012 года): Тезисы докладов, серия без серии, место издания ЛЕНАНД, Москва, тезисы, с. 171-172
    • редактор Лебедев Алексей Викторович
  • • 2011 On the shape of excursions of Gaussian processes
    • Hüsler Jürg, Piterbarg Vladimir
    • в сборнике 7th Conference on Extreme Value Analysis. Probabilistic and Statistical Models and their Applications. June 27th-July 1st, место издания Lyon, France, тезисы, с. 26-26
  • • 1986 Extremes of Gaussian fields
    • Piterbarg V.I.
    • в сборнике I Всемирный конгресс общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли. Тезисы докладов, место издания Ташкент, том 1, тезисы, с. 337-337
  • • 1985 Задача просачивания для сильно коррелированных гауссовских полей
    • Питербарг В.И.
    • в сборнике IV Международная Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, место издания Вильнюс, том 1, тезисы, с. 37-38
  • • 1981 Asymptotic expansions for the modulus maximum distributions of stationary Gaussian processes and empirical densities
    • Piterbarg V.I., Konakov V.D.
    • в сборнике 12-th European Meeting of Statisticians, Varna, Abstr. of Communications, место издания Varna, тезисы
  • • 1977 Решение некоторых конструкторских и технологических задач производства подшипников качения с учетом случайных погрешностей геометрической формы деталей
    • Питербарг В.И., Черневский Л.В., Макаренкова Г.И.
    • в сборнике Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции", место издания КМС ВСНТО Тарту, том 2, тезисы, с. 262-264
  • • 1977 Точная асимптотика вероятности большого размаха гауссовской случайной функции
    • Питербарг В.И., Присяжнюк В.П.
    • в сборнике II Международная конференция по теории вероятностей и математической статистике. Тезисы докладов, место издания Вильнюс, тезисы, с. 167-168

• НИРы

  • • 1 января 2021 - 31 декабря 2025 Асимптотический анализ распределений случайных процессов
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Питербарг В.И. Участники НИР: Емельянов Д.Ю., Кобельков С.Г., Комеч А.И., Кремена Е.В., Сенатов В.В.
  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Асимптотический анализ распределений случайных процессов.
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Питербарг В.И. Участники НИР: Кобельков С.Г., Комеч А.И., Кремена Е.В., Носко В.П., Родионов И.В., Сенатов В.В., Фаталов В.Р.
  • • с 6 марта 2014 Вероятностные и статистические методы исследования экстремумов случайных процессов
    • РФФИ и МЦНМО
    • Руководитель: Питербарг В.И. Участники НИР: Кобельков С.Г., Родионов И.В.
  • • 1 января 2014 - 31 декабря 2015 Анализ вероятностей экстремальных значений случайных процессов и его приложения
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Питербарг В.И. Участники НИР: Кобельков С.Г., Носко В.П., Родионов И.В., Фаталов В.Р., Чистякова Н.В.

• Участие в редколлегии журналов

  • • с 7 апреля 2023 Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика
    • издательство Изд-во Моск. ун-та (М.)
  • • с 6 марта 2018 IET Signal Processing
    • издательство Institution of Engineering and Technology (United Kingdom)
  • • с 15 апреля 2017 Казанский экономический Вестник
  • • 1 сентября 2008 - 31 августа 2012 Stochastic Processes and their Applications
    • издательство Elsevier BV (Netherlands)
  • • с 2 мая 2008 Extremes
    • издательство Springer Nature (Switzerland)
  • • с 1 января 1995 Фундаментальная и прикладная математика
    • издательство Интуит (М.)
    • http://mech.math.msu.su/~fpm/eng/efpmosn.htm

• Руководство диссертациями

  • • 2021 Моделирование и подгонка временных рядов c тяжелыми хвостами распределений и сильной временной зависимостью посредством гауссовских рядов
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Мазур Анна Евгеньевна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете ФПМИ.01.01.05.005 на базе ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» при ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
  • • 2021 Вероятностный и статистический анализ экстремумов дискретных стохастических систем
    • Докторская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Родионов Игорь Владимирович, д.ф.-м.н.
    • Научный консультант: Питербарг Владимир Ильич, д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете 24.1.167.01 при Математический институт имени В. А. Стеклова РАН
    • Организация, в которой выполнялась работа: Московский физико-технический институт (государственный университет
    • Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН)
    • Оппоненты: Степанов А.В., Коршунов Д.А., Невзоров В.Б.
  • • 2019 Асимптотический анализ процессов гауссовского хаоса
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Жданов Александр Иванович
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете при Высшая школа экономики
  • • Исследование формы высоких выбросов траекторий гауссовских процессов
    • Принята к рассмотрению
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Соискатель: Кремена Е.В., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
  • • 2016 Неклассические задачи стохастической теории экстремумов
    • Докторская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Лебедев А.В., д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Научный консультант: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • Организация, в которой выполнялась работа: МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет
    • Оппоненты: Чупрунов А.Н., Бурнашев М.В., Новак С.Ю.
  • • 2014 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭКСТРЕМУМОВ ВРЕМЕННОГО РЯДА
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Родионов Игорь Владимирович, д.ф.-м.н.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • Организация, в которой выполнялась работа: Московский государственный университет
    • Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет.
    • Оппоненты: Кудров А.В., Маркович Н.М.
  • • 2009 Вероятностно-статистический анализ максимумов временных рядов с псевдостационарным трендом
    • Кандидатская диссертация по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (физ.-мат. науки)
    • Автор: Кудров Александр Владимирович, Центральный экономико-математический институт РАН
    • Научные руководители: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова,  Айвазян С. .
    • Защищена в совете Д 002.013.01 при ЦЭМИ РАН
  • • 2007 Асимптотический анализ вероятностей высоких выбросов гауссовских процессов со случайными параметрами
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Румянцева Екатерина Владимировна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2006 Асимптотика вероятностей больших выбросов гауссовских нестационарных процессов
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Аншин Антон Борисович
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2006 Некоторые задачи асимптотического анализа вероятностей высоких выбросов гауссовских процессов
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Кобельков Сергей Георгиевич, к.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2006 Предельные теоремы для гауссовских случайных процессов и их применение в финансовой теории
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Иванов Роман Валерьевич
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2004 Некоторые статистические задачи теории временных рядов
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Ольшанский К.А.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2004 Предельные теоремы и большие уклонения для приращений случайных блужданий
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Козлов А.М.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2001 Асимптотический анализ вероятностей редких событий при больших уклонениях гауссовских стационарных процессов и полей
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Ладнева Анна Николаевна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2001 Математическое моделирование некоторых методов проверки статистических гипотез, основанных на теории больших уклонений
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Романова Татьяна Анатольевна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 1999 Прикладной статистический анализ точечных процессов и его применение к задачам сейсмической миграции
    • Кандидатская диссертация по специальности 04.00.22 (физ.-мат. науки)
    • Автор: Заляпин Илья Владимирович
    • Научные руководители: Писаренко В.Ф., Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 002.118.01 при Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики
  • • 1994 Предельные теоремы для экстремальных и рекордных значений случайных процессов с различными типами зависимости
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Матюшина Светлана Николаевна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 053.05.04 при МГУ имени М.В. Ломоносова
  • • 1990 Большие уклонения траекторий точечных и связанных с ними случайных процессов
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Довгалюк Владимир Викторович
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 1988 Предельные теоремы для функционалов от траекторий случайных процессов и полей
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Елизаров Александр Игоревич
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 1988 Оценивание априорной плотности и функционалов от нее
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Пенская Марианна Яновна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д. 053. 05. 04 при МГУ имени М.В. Ломоносова
  • • 1987 Исследование максимальных уклонений траекторий гауссовских процессов и полей.
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Пикерсгиль Е.А.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д.053.05.04 при МГУ при Министерство образования
    • Организация, в которой выполнялась работа: Механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
    • Ведущая организация: Институт Математики и Кибернетики АН Лит. ССР
    • Оппоненты: -м н В Д Конаков к.ф., -м н В В Булдыгин д.ф.
  • • 1986 Исследование предельного поведения траекторий гауссовских случайных процессов и полей над высоким уровнем
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Москалева Мария Сергеевна
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 1984 Точные асимптотики вероятностей больших уклонений гауссовских случайных процессов и полей
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Фаталов Вадим Роландович, к.ф.-м.н.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 1983 Исследование асимптотического поведения вероятностей больших отклонений траекторий гауссовских нестационарных процессов и полей
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Присяжнюк В.П.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И., д.ф.-м.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет

• Руководство дипломными работами

  • • 2022 Асимптотический метод Лапласа c гауссовской фазой
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Колузанов Филипп Эдуардович (Магистр)
  • • 2021 Предельная теорема для максимума гауссовского нецентрированного периодически стационарного процесса
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Калинин Дмитрий Евгеньевич (Специалист)
  • • 2021 Метод Райса для последовательности гауссовских процессов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мартиросян Ашот Кароевич (Специалист)
  • • 2021 Метод Райса для одного процесса гауссовского хаоса
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Промыслов П.В., (Специалист)
  • • 2020 О скорости сходимости в предельной теореме для максимума случайных величин.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Агалян Армен Арташесович (Специалист)
  • • 2020 Вероятность большого выброса гауссовского гладкого нестационарного процесса
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Поздеев Григрий Юрьевич (Специалист)
  • • 2019 О скорости сходимости в предельной теореме для максимумов случайных величин из области притяжения Гумбеля
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Агалян А. А. (Магистр)
  • • 2019 О скорости сходимости в предельной теореме для максимумов случайных величин из области притяжения Гумбеля
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Шубочкин Е. И (Магистр)
  • • 2019 Вероятность большого выброса гауссовского гладкого стационарного процесса с трендом.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Поздеев Г. (Магистр)
  • • 2019 Асимтотическое поведение функции риска финансового портфеля с подобными вейбулловскому распределениями составляющих рисков
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ермакова Анна Андреевна (Специалист)
  • • 2018 Статистическое оценивание индексов экстремального значения
    • Научные руководители: Питербарг Владимир Ильич, Родионов Игорь Владимирович
    • Автор: Елизарова Анастасия Евгеньевна (Специалист)
  • • 2018 О сопровождающих мерах и скорости сходимости в предельной теореме Гнеденко.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ликсаков К. (Специалист)
  • • 2018 О скорости сходимости и сопровождающих законах в предельной теореме Гнеденко о сходимости к распределению Вейбулла
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Щербакова Ю. А. (Специалист)
  • • 2018 О скорости сходимости в предельной теореме Б. В. Гнеденко.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Трошин В. В. (Специалист)
  • • 2018 Метод моментов для вероятностей высоких выбросов гауссовских нестационарных процессов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Саутиева З. И. (Специалист)
  • • 2018 Метод моментов для вероятностей высоких выбросов гауссовских нестационарных процессов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Волков А. А. (Специалист)
  • • 2018 Асимптотическое исследование вероятностей выхода векторных гауссовских процессов из большой области.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Горелов И. В (Специалист)
  • • 2018 Асимптотика вероятностей больших выбросов гауссовских процессов с непостоянным средним.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мельников И. А. (Специалист)
  • • 2018 Асимптотика вероятностей больших выбросов гауссовских процессов с непостоянным средним.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Майер В. А. (Специалист)
  • • 2017 Хвосты почти лог-вейбулловского распределения.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мельников И. (Магистр)
  • • 2017 Хвосты почти вейбулловского распределения.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Майер В. А. (Магистр)
  • • 2017 Статистическая оценка параметра формы распределения вейбулловского типа.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Елизарова А. Е. (Магистр)
  • • 2017 Оценка сверху для вероятности выхода гауссовского векторного процесса из неограниченно расширяющейся области
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Кузьмин Сергей (Бакалавр)
  • • 2017 Область притяжения максимумов обобщенного логвейбулловского распределения.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ликсаков Кирилл (Магистр)
  • • 2017 Об области максимального притяжения преобразования нормальной случайной величины.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Трошин В. (Магистр)
  • • 2017 Об асимптотике математического ожидания числа пересечений высокого уровня произведения гауссовского стационарного случайного процесса и неслучайной функции
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Волков А. А. (Магистр)
  • • 2017 О ВЕРОЯТНОСТИ ВЫХОДА ЗА ГРАНИЦУ В ОДНОЙ ТОЧКЕ ДВУХ ГАУССОВСКИХ СТАЦИОНАРНЫХ ЗАВИСИМЫХ ПРОЦЕССОВ
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Горелов И. В. (Магистр)
  • • 2017 МЕТОД ЛАПЛАСА ДЛЯ ГАУССОВСКИХ ВЕКТОРОВ
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ермолаев А. А. (Бакалавр)
  • • 2017 МЕТОД ЛАПЛАСА ДЛЯ ГАУССОВСКИХ ВЕКТОРОВ
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Иванов Д.О. (Бакалавр)
  • • 2017 Вероятности высоких выбросов для гауссовских нестационарных процессов в дискретном и непрерывном времени
    • Научные руководители: Козлов М.В., Питербарг В.И.
    • Автор: Козик И. А. (Специалист)
  • • 2017 Асимптотическое поведение хвоста распределения однородного полинома от гауссовского вектора.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ермакова А. А. (Бакалавр)
  • • 2017 Асимптотическое поведение вероятности больших значений минимума гауссовского случайного блуждания
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Филиппова А. Н. (Бакалавр)
  • • 2017 Асимптотические разложения в предельных теоремах для максимумов случайных величин типа Парето.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Цой А. В. (Специалист)
  • • 2017 Асимптотика распределения хвоста полинома от гауссовской случайной величины
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Матвеева Ю. М. (Бакалавр)
  • • 2017 Об асимптотике математического ожидания числа пересечений высокого уровня суммы гауссовского стационарного случайного процесса и неслучайной функции
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Саутиева З. И. (Магистр)
  • • 2016 Области максимального притяжения преобразований нормальных случайных величин
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Трошин Виктор (Бакалавр)
  • • 2016 Об использовании гауссовской модели временного ряда для построения модели вейбулловского типа.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Елизарова Анастасия Евгеньевна (Бакалавр)
  • • 2016 Об асимптотике совместного распределения максимумов двух зависимых броуновских мостов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ликсаков Кирилл (Бакалавр)
  • • 2016 О хвосте распределения максимума гауссовского стационарного процесса, заданного на решетке
    • Научный руководитель: Козлов Михаил Васильевич, Питербарг В.И.
    • Автор: Козик Игорь (Магистр)
  • • 2016 О скорости сходимости в предельной теореме для максимума случайных величин из семейств Парето
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Цой Александра (Магистр)
  • • 2016 О предельном поведении распределений порядковых статистик выборки из ограниченного справа распределения.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Майер Виктория (Бакалавр)
  • • 2016 О предельном поведении распределений порядковых статистик выборки из ограниченного справа распределения
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мельников Игнат (Бакалавр)
  • • 2016 О максимуме гауссовской линейной формы на обобщенной сфере
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Горелов Иван (Бакалавр)
  • • 2016 О больших значениях полинома от гауссовского вектора
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Максим Гриднев (Бакалавр)
  • • 2016 О больших значениях интеграла Лапласа, фаза которого есть сумма двух степеней гауссовских независимых величин.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Скориков Иван (Бакалавр)
  • • 2016 Асимптотика одного интеграла Лапласа от случайного процесса.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Волков Александр (Бакалавр)
  • • 2016 Асимптотика одного интеграла Лапласа от случайного процесса.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Саутиева Зарета (Бакалавр)
  • • 2015 Статистическое оценивание индекса экстремального значения для распределения вейбулловского и логвейбулловского типов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ахметзянова Фарида Айдаровна (Специалист)
  • • 2014 Асимптотический анализ распределений квадратичных форм от гауссовских векторов и процессов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Жданов Александр Иванович (Специалист)
  • • 2014 Асимптотика вероятности высоких экстремумов условно-гауссовского случайного процесса со случайным средним
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Клебан Александр Олегович (Специалист)
  • • 2014 Асимптотика вероятности высоких экстремумов условно-гауссовского случайного процесса со случайной дисперсией
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Корулин Михаил Вячеславович (Специалист)
  • • 2013 Асимптотическое поведение распределений максимумов гауссовских неоднородных случайных полей
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Панов Глеб Михайлович (Специалист)
  • • 2012 Свойства робастности оценки Хилла экстремального индекса
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Маслов Александр (Специалист)
  • • 2012 Свойства робастности оценки Пикандса экстремального индекса
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Шевченко Михаил (Специалист)
  • • 2012 Предельные теоремы для максимума гауссовского копульного процесса с тяжелыми хвостами и сильной зависимостью
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мазур Анна (Специалист)
  • • 2010 Пуассоновская предельная теорема для высоких экстремумов временного ряда с сезонной составляющей и линейным трендом
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Родионов Игорь (Специалист)
  • • 2010 О форме высоких выбросов гауссовского стационарного процесса
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Кремена Евгения (Специалист)
  • • 2010 О скорости сходимости в предельных теоремах для максимума выборки из распределений вейбулловского и логнормального типов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Роев Алексей (Специалист)
  • • 2010 Доверительное оценивание квантили в условиях цензурирования
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ягремцев Михаил (Специалист)
  • • 2010 Асимптотика вероятности разорения в модели со случайным трендом при начальном капитале, стремящемся к бесконечности
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Саранцев Андрей (Специалист)
  • • 2009 Предельная теорема для максимума гауссовского копульного процесса с дискретным временем
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Антоненко Алена (Специалист)
  • • 2009 Оценивание зависимости экстремумов в модели гауссовской копулы
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Васильева Надежда (Специалист)
  • • 2009 Асимптотическая нормальность оценки вероятности попадания в критическое множество
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Булекбаев Тимур (Специалист)
  • • 2009 Оценка зависимости экстремумов на основе корреляционной копулы.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Попова Мария (Специалист)

• Руководство курсовыми работами

  • • 2019 О хвосте распределения максимума случайных величин вейбулловского типа.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Жаренов Д. А. (Бакалавр)
  • • 2019 О вероятности пребывания гауссовского вектора в удаленной области.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Хахова М. А.. (Бакалавр)
  • • 2019 Метод Райса для максимума гауссовского процесса с непостоянными параметрами.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Промыслов П. В. (Бакалавр)
  • • 2019 Метод Райса для максимума гауссовского процесса с непостоянной дисперсией и средним.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Юрашку И. В. (Бакалавр)
  • • 2019 Метод Райса для максимума гауссовского нестационарного процесса с нулевым средним
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мартиросян А. К. (Бакалавр)
  • • 2019 Метод Райса для гауссовского процесса с квадратичной дисперсией и линейным средним.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ночка П. О. (Бакалавр)
  • • 2019 Метод Лапласа для гауссовских векторов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Анюховский Ф. (Бакалавр)
  • • 2018 Предельная теорема для экстремумов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Кузнецова Е. (Специалист)
  • • 2018 Предельная теорема для максимума случайных величин в случайной среде.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ночка П. О. (Специалист)
  • • 2018 О хвостах распределений квадратичных форм от гауссовских векторов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Жаренов Д (Специалист)
  • • 2018 О предельной теореме для максимумов случайных величин из области притяжения Гумбеля
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Агалян А. А. (Специалист)
  • • 2018 Метод Лапласа для гауссовских векторов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Юрашку И. В. (Специалист)
  • • 2018 Метод Лапласа для гауссовских векторов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Калинин Д. Е (Специалист)
  • • 2018 Метод Лапласа для гауссовских векторов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Юрашку И. В. (Специалист)
  • • 2018 Метод Лапласа для гауссовских векторов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Промыслов П. В. (Специалист)
  • • 2018 Метод Лапласа для гауссовских векторов.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Мартиросян А. К. (Специалист)
  • • 2018 Гауссовские случайные шумы
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: О. Е. Аверьянова (Специалист)
  • • 2018 Вероятность большого выброса гауссовского гладкого процесса с трендом
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Поздеев Г (Специалист)
  • • 2018 Асимптотика хвоста распределения эвклидовой нормы гауссовского вектора
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Ермакова А. (Специалист)
  • • 2018 Асимптотика хвоста распределения полинома от стандартного гауссовского вектора
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Матвеева Ю. М. (Специалист)
  • • 2017 Экстремальные свойства распределений вейбулловского типа.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Кривонос Ю. А. (Магистр)
  • • 2017 Предельная теорема для экстремумов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Кузнецова Елена (Бакалавр)
  • • 2017 Предельная теорема для экстремумов
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Шубочкин Е.И. (Бакалавр)
  • • 2017 О предельной теореме для максимумов случайных величин из области притяжения Гумбеля
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Шубочкин Е. И. (Специалист)
  • • 2017 МЕТОД ЛАПЛАСА ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ГАУССОВСКИХ ВЕКТОРОВ
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Поздеев Г. (Бакалавр)
  • • 2017 МЕТОД ЛАПЛАСА ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ГАУССОВСКИХ ВЕКТОРОВ
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Агалян А. (Бакалавр)
  • • 2017 МЕТОД ЛАПЛАСА ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ГАУССОВСКИХ ВЕКТОРОВ
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Сидоров Д. Д.. (Бакалавр)
  • • 2017 Лапласа для однородной функции от гауссовского вектора.
    • Научный руководитель: Питербарг В.И.
    • Автор: Аверьянова Ольга (Бакалавр)

• Авторство учебных курсов

  • • 2016 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • Автор: Питербарг В.И.
  • • 2016 Gaussian random functions
    • Авторы: Питербарг В.И., Родионов Игорь Владимирович
    • курс на иностранном языке
  • • 2015 Гауссовские распределения
    • Автор: Питербарг В.И.
  • • 2015 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • Автор: Питербарг В.И.
  • • 2015 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • Автор: Питербарг В.И.
  • • 2014 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • Автор: Питербарг В.И.
  • • 2011 Гауссовские случайные процессы
    • Автор: Питербарг В.И.
  • • 2006 Статистика экстремумов и теория риска
    • Автор: Питербарг В.И.

• Преподавание учебных курсов

  • • 19 сентября 2018 - 12 декабря 2018 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 30 часов
  • • 6 сентября 2017 - 23 мая 2018 Гауссовские случайные процессы
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 62 часов
  • • 15 февраля 2017 - 17 мая 2017 Gaussian random functions
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 30 часов
  • • 8 февраля 2017 - 24 мая 2017 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 30 часов
  • • 7 сентября 2016 - 14 декабря 2016 Асимптотические методы в теории гауссовских процессов
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 30 часов
  • • 17 февраля 2016 - 15 июня 2016 Gaussian random functions
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 30 часов
  • • 13 января 2016 - 18 мая 2016 Гауссовские распределения
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 32 часов
  • • с 1 сентября 2015 Гауссовские распределения
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 36 часов
  • • 5 сентября 2012 - 15 мая 2013 Гауссовские случайные процессы
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), семинары, 62 часов
  • • 1 сентября 2011 - 23 мая 2012 Гауссовские случайные процессы
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 64 часов