|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Оптимальное перестрахованиедипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Булинская Екатерина Вадимовна
- Автор: Разуваев Илья Павлович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2024
- Аннотация: В дипломной работе используется недавно предложенная новая мера риска LVaR, являющаяся линейной комбинацией VaR и CVaR. Для подсчета премии используется нагрузка с помощью дисперсии, чтобы учесть возможный существенный разброс убытков. Для различных комбинаций таких параметров как уровень доверия, коэффициент в LVaR, константа, ограничивающая размер убытков перестраховщика, получен явный вид договора перестрахования. Для экспоненциального распределения убытков приведены численные результаты.
- Добавил в систему: Булинская Екатерина Вадимовна