|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Оптимальное инвестирование в условиях сложных стохастических факторовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Суфрай Даниил
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2023
- Аннотация: В дипломной работе произведен анализ формулы, которая получена T. Zariphopoulou в качестве обобщения формулы Мертона для оптимальной стратегии управления парой активов в предположении, что присутствует зависимость от дополнительного стохастического фактора. Известно, что в общей ситуации множитель, отвечающий зависимости функции стоимости от стохастического фактора является решением линейного параболического уравнения со сложными переменными коэффициентами. Однако, как выяснил автор дипломной работы, при некотором выборе параметров модели этот множитель может быть найден явно, что позволяет для некоторых функций полезности получить стратегию управления в явном виде.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна