Аннотация:В рамках работы была предложена математическая модель кредитного риска для распределения величины кредитов, имеющего тяжелые хвосты, для случая, когда берется одновременно несколько кредитов.
Для построенной модели удалось получить асимптотические оценки для функции распределения потерь и для вероятности разорения.