Аннотация:Целью данной работы является ознакомление с понятием мер риска и их основными видами (VaR и Tail VaR (TVaR)), рассмотрение их явного аналитического представления для базового случая одномерных и многомерных гауссовских распределений, а также их сравнение с представлением для специально выделенного класса вероятностных распределений.
Подробно рассматривается семейство многомерных вероятностных распределений, которое во многом обладает схожими свойствами с многомерным нормальным распределением, но, в отличие от него, имеет плотность распределения, убывающую по степенному закону (является распределением с тяжелым хвостом, что делает его более пригодным для использования в реальных финансовых моделях.