Оценка вклада отдельной компоненты в общий риск портфеля, многомерное распределение которого есть композиция дробного броуновского движения и устойчивого движения Левидипломная работа (Магистр)
Аннотация:Основным результатом данной работы является полученное представление для оценки вклада компоненты в общий риск портфеля для многомерного распределения Линника, обобщающее аналогичные
результаты для многомерных гауссовских и устойчивых распределений. Предложенная модель учитывает важные особенности распределений рисковых активов такие, как островершинность и тяжелые хвосты распределения, поэтому может использоваться на практике.