|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Оценка вклада отдельного фактора в общий риск портфеля со смешанным многомерным распределениемдипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Чибиляев В.А.
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2019
- Аннотация: Полученное в работе представление для оценки вклада компоненты портфеля, заданного с помощью многомерного дробного движения Леви, позволяет осуществить расчет величины TCE и её дальнейшее применение. Предложенная модель учитывает два важных свойства распределения портфеля ценных бумаг: свойство долговременной зависимости и тяжелые хвосты распределения.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович