|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Оценки вероятности разорения в некоторых многомерных моделях коллективного рискадипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Кувшинов Е.Э.
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2019
- Аннотация: В настоящей работе предложен новый вариант многомерной модели коллективного риска. Характерной особенностью этой модели является то, что вектор исков имеет многомерное распределение с правильно меняющимся хвостом, а процесс поступления исков также имеет многомерный характер специального вида типа процесса восстановления. В работе рассматривается задача оценки вероятности разорения в рамках такой модели для случая большого начального капитала. Для решения этой задачи используются методы из работы Konstantinides and Li (2016), но для другой модели. Рассматривается также несколько разных подходов для определения понятия вероятности разорения в многомерном случае.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович