Аннотация:В рамках данной выпускной квалификационной работы рассматривается задача вычисления меры риска TCE (Tail Conditional Expectation), позволяющей оценить средние потери по портфелю при условии, что они превышают некоторое заданное значение, в предположении, что случайный вектор возможных потерь имеет многомерное устойчивое распределение. Также рассматривается случай вычисления TCE для получения оценки вклада отдельной компоненты портфеля в его общий риск. Выражение для данной оценки, при условии, что вектор ожидаемых потерь имеет эллиптически контурированное устойчивое распределение, представленное в последней главе, является основным результатом данной работы.
Особое внимание в работе уделяется исследованию классов устойчивых, субгауссовых и эллиптически контурированных распределений, для которых перечислены и обоснованы основные причины использования данных классов распределений для моделирования поведения финансовых показателей.