Аннотация:Проведен анализ различных мер риска при анализе портфеля ценных бумаг. Показаны преимущества условной стоимостной меры риска. Для портфеля ценных бумаг, распределение доходностей которого представляет из себя многомерное дробное движение Леви, найден вклад отдельной компоненты в общий риск по портфелю.