Описание:Целью курса является ознакомление студентов с основами теории и методами решения задач по случайным процессам. Случайные процессы чрезвычайно широко используются в физике как математические модели разнообразных явлений и объектов. В курсе рассматриваются такие базовые процессы, как процессы Пуассона и Винера. Большое внимание уделено марковским процессам с дискретным и непрерывным временем. В курсе рассматриваются аналитические свойства процесса: непрерывность, дифференцируемость, в том числе в среднем квадратичном; изучаются
стохастические меры и интегралы как базовые конструкции теории стохастических дифференциальных уравнений.