Описание:Программа курса:
Определение вероятностного пространства. Случайный элемент и его распределение. Случайная величина, случайный вектор, случайный процесс. Распределение, функция распределения, дискретные и непрерывные распределения.
Примеры одномерных распределений и их свойства:
вырожденное, Бернулли, биномиальное, геометрическое, отрицательно биномиальное, Пуассона, равномерное, нормальное, гамма, хи-квадрат, Стьюдента, Снедекора-Фишера, бета, Вейбулла, Парето, логистическое, логнормальное.
Примеры многомерных распределений и их свойства:
- полиномиальное и его обобщение, многомерное распределение Пуассона, многомерное геометрическое, равномерное в области, многомерное нормальное, многомерное Стьюдента, распределение Уишарта, Дирихле, многомерное показательное = Маршалла-Олкина.
Примеры случайных процессов: процесс Пуассона, винеровский, гамма-процесс, процесс Орстейна-Уленбека, процессы Леви.
Пространства С[0,\infty 0) , D[0,\infty ).
Предельные теоремы и связанные с ними распределения. Безгранично делимые и устойчивые распределения.
Смеси распределений. Случайные суммы. Субординаторы и подчиненные процессы.
Распределения с тяжелыми хвостами.
Самоподобные процессы.
Условие долговременной зависимости.
Задача Гнеденко. Расширение класса самоподобных процессов по аналогии с задачей Гнеденко.