ИСТИНА

В докладе рассматривается классическая модель Крамера-Лундберга, описывающая динамику капитала страховщика во времени. Вероятность разорения является ключевым вопросом теории риска, однако её аналитическое выражение доступно лишь в отдельных частных случаях, что требует обращения к различным оценкам и асимптотикам. В работе исследуются несколько численных подходов для вычисления вероятности разорения, в частности, методы, основанные на решении интегрального уравнения восстановления, которые сравниваются с наивным способом вычисления суммы ряда по формуле Полячека-Хинчина. Приведены оценки точности этих методов и продемонстрированы примеры, иллюстрирующие их практическое применение.