|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Об уравнении Беллмана в книге лимитных заявок в условиях HFTдоклад на конференции
- Автор: Балакаева Мария Ильинична
- Международная Конференция : Ломоносов-2025
- Даты проведения конференции: 11-25 апреля 2025
- Дата доклада: 23 апреля 2025
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Балакаева Мария Ильинична
- Место проведения: Москва, Россия
-
Аннотация доклада:
В данной работе исследуются оптимальные стратегии подачи лимитных заявок на рын- ке ценных бумаг в условиях высокочастотной торговли (HFT). Основная цель работы — максимизация ожидаемой экспоненциальной полезности прибыли и убытков агента, дей- ствующего в условиях неопределенности и стохастических изменений цен.
- Добавил в систему: Балакаева Мария Ильинична