|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
The Group Behaviour Analysis of the High-Frequency Traders Based on Mean Field Games Approachдоклад на конференции
- Авторы: Trusov N., Egorov L.
- Международная Конференция : IV Международная научная конференция "Современные проблемы обратных задач"
- Даты проведения конференции: 2-4 октября 2025
- Дата доклада: 4 октября 2025
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Trusov N.
- Место проведения: Академгородок, Новосибирск, Россия, Россия
-
Аннотация доклада:
We apply the Mean Field Games approach to describe the Chinese stock market crash in 2015. The HFTs wanted to make profit through the transactions. The behavior of the professional traders can be described as the behavior of one rational representative trader. We solve an inverse problem of reproducing the asset price and explain the strategies of the HFTs and the professional traders in the stock market during the Chinese stock market crisis in 2015.
- Добавил в систему: Трусов Николай Всеволодович