ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИСТИНА ПсковГУ |
||
В докладе описан теоретико-игровой подход к решению задачи расчета европейского опциона на неполном рынке с дискретным временем в стохастической постановке, сформулирована антагонистическая игра эмитента опциона и рынка, установлен критерий существования игрового равновесия и соответствующей стратегии эмитента опциона. Показано, что предложенный подход позволяет построить суперхеджирующий портфель с минимальным капиталом (среди всех суперхеджирующих портфелей), равным цене игры и верхней цене хеджирования опциона.