ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИСТИНА ПсковГУ |
||
В нашем докладе рассматривается задача об оценке вклада в общий риск отдельной компоненты портфеля ценных бумаг в случае, когда совместное распределение всех компонент имеет многомерное распределение с тяжелым хвостом. Более точно мы исследуем ситуацию, когда хвост такого распределения правильно меняется, а компоненты вектора зависимы. Задачи такого типа сейчас очень популярны в финансовой математике.